Resumen
Desarrollado por J. Welles Wilder, el Rango Medio Verdadero (ATR, por sus siglas en inglés) es un indicador que mide la volatilidad. Al igual que con la mayoría de sus indicadores, Wilder diseñó el ATR teniendo en cuenta las materias primas y los precios diarios. Las materias primas suelen ser más volátiles que las acciones. A menudo, están sujetas a brechas y movimientos limitados, que tienen lugar cuando un producto abre hacia arriba o hacia abajo su movimiento máximo permitido para la sesión. Una fórmula de volatilidad basada solo en el rango alto-bajo no podría capturar la volatilidad de los movimientos de brecha o límite. Wilder creó el rango verdadero promedio para capturar esta volatilidad "perdida". Es importante recordar que el ATR no proporciona una indicación de la dirección del precio, solo la volatilidad.
Wilder presenta el ATR en su libro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este libro también incluye el SAR Parabólico, RSI y el Concepto de Movimiento Direccional (ADX). A pesar de haber sido desarrollado antes de la era de las computadoras, los indicadores de Wilder han resistido la prueba del tiempo y siguen siendo extremadamente populares.
Descripción
Wilder comenzó con un concepto llamado Rango Verdadero (TR), que se define como el mayor de los siguientes:
- Método 1: Máxima actual menos la mínima actual
- Método 2: Máxima actual menos el cierre previo (valor absoluto)
- Método 3: Mínima actual menos el cierre previo (valor absoluto)
Los valores absolutos se utilizan para garantizar números positivos. Después de todo, Wilder estaba interesado en medir la distancia entre dos puntos, no la dirección. Si el máximo del período actual está por encima del máximo del período anterior y el mínimo está por debajo del mínimo del período anterior, entonces el rango de máximos y mínimos del período actual se utilizará como rango verdadero. Este es un día exterior en el que se usaría el Método 1 para calcular el TR. Esto es bastante claro. Los métodos 2 y 3 se utilizan cuando hay una brecha o un día interior. Se produce una brecha cuando el cierre anterior es mayor que el máximo actual (lo que indica una brecha potencial a la baja o un movimiento límite) o el cierre anterior es menor que el mínimo actual (lo que indica una brecha potencial al alza o un movimiento límite). La siguiente imagen muestra ejemplos de cuando los métodos 2 y 3 son apropiados.
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Configuración en la gráfica
Configuración en las estrategias
El Rango Medio Verdadero se puede usar por separado y junto con otros indicadores en el Constructor de Estrategias.