ภาพรวม

Relative Strength Index (RSI) พัฒนาโดย J. Welles Wilder เป็นออสซิลเลเตอร์แบบโมเมนตัมที่ใช้วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา ค่า RSI แกว่งตัวอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 ตามหลักดั้งเดิมของ Wilder ค่า RSI ถือว่าอยู่ในภาวะ ซื้อมากเกินไป (overbought) เมื่อสูงกว่า 70 และ ขายมากเกินไป (oversold) เมื่ออยู่ต่ำกว่า 30 นอกจากนี้ยังสามารถสร้างสัญญาณจากการมองหารูปแบบ divergence, failure swings และ การตัดผ่านเส้นกึ่งกลาง (centerline crossovers) รวมถึงใช้เพื่อระบุทิศทางแนวโน้มโดยรวมได้อีกด้วย

RSI เป็นอินดิเคเตอร์โมเมนตัมที่ได้รับความนิยมสูงมาก มีการกล่าวถึงในบทความ สัมภาษณ์ และหนังสือจำนวนมาก หนังสือของ Constance Brown ในชื่อ Technical Analysis for the Trading Professional ได้นำเสนอบริบทของช่วง RSI สำหรับตลาดขาขึ้นและตลาดขาลง ขณะที่ Andrew Cardwell ผู้เป็นที่ปรึกษาของ Brown ได้นำเสนอแนวคิด positive/negative reversals ของ RSI นอกจากนี้ Cardwell ยังได้ตีความรูปแบบ divergence ในมุมมองใหม่ทั้งในเชิงทฤษฎีและการใช้งานจริง

Wilder ได้นำเสนอ RSI ในหนังสือของเขาที่ตีพิมพ์ปี 1978 ชื่อ New Concepts in Technical Trading Systems ซึ่งยังรวมถึง Parabolic SAR, Average True Range และ Directional Movement Concept (ADX) แม้อินดิเคเตอร์เหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ก่อนยุคคอมพิวเตอร์ แต่ก็ยังคงได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน

คำอธิบาย

เพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายการคำนวณ ค่า RSI สามารถแยกเป็นส่วนหลัก ได้แก่ RS, ค่าเฉลี่ยกำไร (Average Gain) และค่าเฉลี่ยขาดทุน (Average Loss) การคำนวณ RSI นี้อ้างอิงตาม 14 ช่วงเวลา ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่ Wilder แนะนำ ค่า Loss ทั้งหมดจะแสดงเป็นค่าบวก ไม่ใช่ค่าลบ

การนำค่าก่อนหน้าไปรวมกับค่าปัจจุบันเป็นเทคนิคการปรับค่าแบบ smoothing คล้ายกับการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) วิธีนี้ทำให้ค่า RSI มีความแม่นยำมากขึ้นเมื่อใช้ข้อมูลในช่วงเวลาที่ยาวขึ้น แพลตฟอร์ม SharpCharts ใช้ข้อมูลอย่างน้อย 250 จุดก่อนวันเริ่มต้นของกราฟ (หากมีข้อมูลเพียงพอ) เพื่อให้คำนวณค่า RSI ได้อย่างถูกต้อง หากต้องการทำซ้ำค่า RSI เทียบเท่ากับผลลัพธ์ดังกล่าว สูตรจะต้องมีข้อมูลอย่างน้อย 250 จุด

สูตรของ Wilder จะทำการ normalize ค่า RS ทำให้กลายเป็นออสซิลเลเตอร์ที่แกว่งในช่วง 0 ถึง 100 หากพล็อตกราฟ RS จะมีรูปร่างเหมือนกราฟของ RSI แทบทั้งหมด ขั้นตอนการ normalize ช่วยให้มองเห็นจุดสุดขั้วได้ง่ายขึ้น เพราะ RSI ถูกจำกัดอยู่ในช่วงดังกล่าว RSI จะมีค่าเท่ากับ 0 เมื่อ Average Gain เป็นศูนย์ กล่าวคือ ราคาลดลงทุกช่วงเวลา (14 ช่วงในกรณีของ RSI มาตรฐาน) และไม่มีช่วงเวลาที่เกิดกำไร ในทางกลับกัน RSI จะมีค่า 100 เมื่อ Average Loss เป็นศูนย์ หมายถึงราคาปรับขึ้นตลอดทั้ง 14 ช่วงเวลา

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์นี้และสัญญาณการเทรด สามารถคลิกที่นี่

การตั้งค่าในกราฟ

การตั้งค่าในกลยุทธ์

Relative Strength Index (RSI) สามารถใช้งานได้ทั้งแบบเดี่ยวและร่วมกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นใน RoboBuilder