Übersicht
Der Volume Weighted Average Price (VWAP) ist ein Handelsmaßstab, der den durchschnittlichen Preis eines Wertpapiers während des Tages anhand von Volumen und Preis zeigt. Er ist wichtig, weil er Tradern sowohl Einblicke in den Trend als auch in den fairen Wert eines Wertpapiers bietet.
Der VWAP wird als einzelne Linie in Intraday-Charts (1 Minute, 15 Minuten usw.) dargestellt und ähnelt damit einem gleitenden Durchschnitt. Sowohl Privatanleger als auch professionelle Trader nutzen den VWAP als Bestandteil ihrer Handelsregeln zur Bestimmung von Intraday-Trends.
Wichtige Punkte
Der VWAP erscheint als einzelne Linie in Intraday-Charts (1 Minute, 15 Minuten usw.) und ähnelt einem gleitenden Durchschnitt.
Sowohl Privatanleger als auch professionelle Trader nutzen den VWAP, um Intraday-Trends zu identifizieren.
Beschreibung
Der VWAP wird berechnet, indem der gesamte in Dollar gehandelte Wert jeder Transaktion (Preis × gehandelte Stückzahl) addiert und anschließend durch die insgesamt gehandelte Stückzahl im gleichen Zeitraum dividiert wird.
Formel für den VWAP
VWAP = SUM(Volumen × Preis) / SUM(Volumen)
Aus der Formel geht hervor, dass der VWAP die Summe aller Produkte aus Volumen und Preis für den betrachteten Zeitraum ist, dividiert durch das Gesamtvolumen dieses Zeitraums.
Der Zeitraum kann folgende Werte annehmen: Session, Woche, Monat, Jahr. Der Preis kann folgendermaßen definiert werden: Schlusskurs, Eröffnungskurs, Hoch, Tief, HL/2, HLC/3, HLCC/4. Zeitraum und Preisart werden in den Einstellungen des Indikators festgelegt.
Weitere Informationen zu diesem Indikator und seinen Handelssignalen finden Sie hier.